He estado probando de nuevo unos sistemas simples a partir de los datos SEMANALES y es que tenía la corazonada de que este intervalo de datos va mejor para sistemas tendenciales que los diarios. De momento se confirma que sí, pero apenas llevo trabajo.
Sistema super simple 1 o SSP1
El pasado viernes fuel la famosa triple hora bruja, es decir el tercer viernes de marzo donde caducan los vencimientos de muchos futuros opciones etc.. es tradicional pensar que ese día el precio está super manejado por las grandes manos, que según cuenta la leyenda son a su vez vendedores natos de volatilidad, por lo cual durante los mese previos han estado vendiendo contratos de opciones a un precio que para que no les salga caro debe ser parecido al cierre del viernes 19… por cierto San José ( Fallas).
Pues según muchos estudiosos del tema ese día suele bajar la bolsa y además si baja es muy probable que el lunes siguiente baje también. Dicho y hecho…
En fin que se cumplió la estadística, pero era en cierto modo previsible debido a las alzas de la semana y teniendo en cuenta que el precio del dolor para marzo situaba al Ibex en los 10500 puntos..
No lo he aprovechado del todo ya que vendí perdiendo la mitad de los Inversos del IBEX, pero vendí el martes unas DB1 que han entrado en ganacias hoy Lunes.
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Por otro lado he estado leyendo cosas y señalo algunas de las empresas que recomiendan en otros foros:
Ayer haciendo repaso de sistemas he visto como ampliando el rango de salida, es decir rebajando los parametros de salida = hacer que el sistema tenga más aguante ante posibles pérdidas o vuelcos de mercado, pues que se gana más, bastante más.. unos 3000 euros para el caso FER_01 2008-2009.
Y esto sin hacer gestión monetaria, que como sabemos hace multiplicar las ganancias y dulcificar las pérdidas bastante..
Pero como se ve en la grafica de beneficios, la curva no tiene una prograsión suave como sería deseable. Eso significaría que el sistema ha sido capaz de sacar en cualquier situación de mercado algo de provecho. Por el contrario, se aprecian momentos estáticos de varios meses en lo que se mantiene en el mismo nivel, y periodos cortos de fuertes beneficios, coincidentes con las grandes variaciones del IBEX. Es por tanto un sistema que necesita de variaciones, no aplicable en periodos de baja volatibidad… Quizás aplicando money management esto se transforme… es cuestoón de probar.
Por cierto que nuevamente el ibex se recupera y regresa al canal alcista que inició, pero vuelve a chocar y ya van 4 veces con la resistencia de los 9380 puntos…. habrá que estar muy atento porque de su superación depende la continuidad de la subida o no…
Al parecer está formando un triángolo bajista que habrá que vigilar.
Por lo demás TELE5 parece recuperada y en buena forma ya que ha vuelto a los 7 €, así como ABERTIS e ITINERE que están en los niveles de mi compra, excepto POPULAR que se visto muy afectada por Metrovacesa.
Hoy he perdido una buena opción de entrar en el IBEX, por falta de tiempo, el sistema me ha dado una entrada que ha resultado ser excelente con una ganancia de 200 puntos, pero bueno, que se le va a hacer, otro día. Me falta introduccir algún filtrado a las órdenes del sistema, ya que falla en las entradas algunas veces y yo reconozco cuando es erronea, pero no he programado las reglas ya que sería un conjunto largo, pero hay que hacerlo.
Antes de iniciar el estudio de sistemas que es uno de los objetivo del blog, estoy recopilando información general que sirva de base para el mismo. En este caso se trata de la evolución mensual del IBEX35 desde 1990 hasta nuestros días nov-2008, sobre el gráfico he puesto reglas verticales para medir a grosso modo las principales variaciones del indice en estos años.
Me ha llamado mucho la atención lo siguiente:
Es decir las grandes subidas han sido del orden del 200% respecto al valor inicial, y las bajadas lo han sido del 50%. Siguiendo estas cifras podríamos decir que estamos tocando suelo, pero también el rebote de estos días creo se debe al choque con la línea de larga tendencia que une los sucesivos suelos desde el año 93-03-08.
Por una lado es posible que se esté formando cierto suelo, pero también es cierto que los movimientos han sido más violentos y rápidos, y viendo la gráfica completa da la impresión de ser una onda con cada vez mayor amplitud.
Ver la gráfica completa me servirá para identificar las fases del IBEX y seleccionar fechas concretas con las que diseñar estrategias futuras. Una cosa que me parece importante es que los movimientos no pueden considerarse desde el total, la relatividad de los mismos se presenta como un factor destacado, será necesario pues incorporar parámetros o indicadores que se basen en una cierta serie de datos anteriores para que sean más efectivos.
De las 3 fases, y excepto años realmente caóticos como el 99-00 las fechas son:
En descenso o FASE
La discretización de las fechas me vendrá bien para comprobar que los sistemas funcionan en todas las situaciones o al menos para ver si nos pueden llevar a una ruina que es lo último que deseamos.