El Picoesquina

Últimamente no tengo tiempo para nada. En la última semana saque unos ratillos libres para reformar un poco el sistema y pensaba que iba funcionar mejor. Lo cierto es que no he comprobado con otros tiempos ni otros intervalos, pero parece que solo he mejorado parte, sigue habiendo un montón de entradas que cortas en tiempo y equivocadas que hacen que al final pierda dinero cuando aparentemente sale ganador. Un ejemplo claro son los resultados de ayer 15 de diciembre.

Aparentemente las dos entradas a la baja de mañana y tarde han producido beneficios, pero sumando las 7 operaciones realizadas entramos en ligeras pérdidas. El problema que veo es doble, por un lado no se ha salido a tiempo dejado de ganar una parte importante de los beneficios en la entrada de la mañana y por otro lado las muchas operaciones cortas y que no conducen a nada. Creo que tengo que buscar una forma de filtrar las entradas y hacer muchas menos operaciones pero mucho más probables…. a ver si esta navidad puedo.

Las cuentas del resto de cartera han mejorado un poco y el estado actual es el siguiente:TEL5 está en la linea que anunciamos, y en las autopistas la cosa está parada, que no es malo. Quiero desacerme de las popular pero no veo el momento, a ver si en diciembre antes de cerrar curso pegan un estironcito para no perder tanto..

Adjunto el análisis semanal del domingo.20081215_informefer

20081204_miniibex

Casi me tiro de los pelos ayer 4 de diciembre. Llegué por la mañanita al curro y estuve pensando sidejar al sistema solo por primera vez o no. Total que no me atreví y lo dejé funcionando pero con la cuenta de simulación, en tiempo real. La primera operación fue mala, perdió 80€, pero a eso de las 10 cerro y poco mas tarde entraba en una compra.. me dije bueno está alto, pero que hago, entro… tampoco entré y resulto una operación con ganancias de 250 €, luego otra con 100€ mas y finalmente por la tarde otra de otros 150… al final del día el beneficio habría sido de 370€, que me habrían venido de perlas para iniciar la andadura del automatismo.

En fin, seguro que el día que al fin me atreva perderé dinero, pero me ha dado mucho ánimo lo de ayer. Creo que el sistema tiene posibilidades, he incluso que he acertado mucho en la programación de la función SALIR(), ya que es buena idea eso de crear una valoración acumulativa que evalúe la situación de la entrada y marque una especie de sentimiento bursatil de la inversión.

Queda una labor importante para unir todos los conceptos de forma global. En especial el intervalo temporal es un factor importante y cada vez me confirmo más en que intervalos excesivamente cortos dan lugar a muchas operaciones fallidas, y un intervalo medio obtiene una ventaja adicional al beneficiarse de la volatilidad del mercado aprovechando una de las características intrínsecas de las series temporales aleatorias. Así los 5 min funcionan bien, mucho mejor que graficos de ticks o minutales, pero contando las comisiones de operación salen mucho más rentables los sistemas que usan 10, 15 20 o incluso 30 minutos como intervalo de cálculo. Se reduce drásticamente el drawdown y aumenta la fiabilidad de las operaciones. Cuando pasamos a 60 min la cosa cambia a peor, al menos con el tipo de sistema tendencial que estoy manejando ahora, pero a mejor en otro tipo de sistema, no intradiario.

Ayer realicé dos operaciones muy cortas con pérdidas globales de 15 €. No es mucho, per la verdad es que me puse en la hora más sosa a eso de las 12 y tuve que ponerme a currar enseguida así con no cuentan mucho.

El caso es que luego estuve retocando mi sistema y no tiene mal aspecto. el único problema son las comisiones a aplicar. resulta que he puesto un valor de comisiones de 6 € por entrada, esto lo hago para asegurarme de que el sistema simulado se pone en el peor de los casos en tiempo real, esto es 1 € de comisión de la agencia (0,9€) en realidad, mas 5 € por desplazamiento de la compra a mercado. es decir que si compro en el mercado real el precio será el tick siguiente (5 puntos) mas respecto a la serie histórica de datos. Esto es muy desfavorable ya que no todos los caso se ejecutarán al tick siguiente y lo más seguro es que la mitad se hagan al mismo precio que en la simulación, pero es para ponerme en lo peor.

Claro, como se hacen muchas operaciones, a la larga el coste de en comisiones+desplazamiento es muy , pero que muy imortante, tanto que condiciona el tener o no ganancias. Cuando consiga que el sistema obtenga ganancias pese a poner el peor caso de entrada me decidiré realmente a entrar con él.

Al parecer está formando un triángolo bajista que habrá que vigilar.

Por lo demás TELE5 parece recuperada y en buena forma ya que ha vuelto a los 7 €, así como ABERTIS e ITINERE que están en los niveles de mi compra, excepto POPULAR que se visto muy afectada por Metrovacesa.

Hoy he perdido una buena opción de entrar en el IBEX, por falta de tiempo, el sistema me ha dado una entrada que ha resultado ser excelente con una ganancia de 200 puntos, pero bueno, que se le va a hacer, otro día. Me falta introduccir algún filtrado a las órdenes del sistema, ya que falla en las entradas algunas veces y yo reconozco cuando es erronea, pero no he programado las reglas ya que sería un conjunto largo, pero hay que hacerlo.