El Picoesquina

20081204_miniibex

Casi me tiro de los pelos ayer 4 de diciembre. Llegué por la mañanita al curro y estuve pensando sidejar al sistema solo por primera vez o no. Total que no me atreví y lo dejé funcionando pero con la cuenta de simulación, en tiempo real. La primera operación fue mala, perdió 80€, pero a eso de las 10 cerro y poco mas tarde entraba en una compra.. me dije bueno está alto, pero que hago, entro… tampoco entré y resulto una operación con ganancias de 250 €, luego otra con 100€ mas y finalmente por la tarde otra de otros 150… al final del día el beneficio habría sido de 370€, que me habrían venido de perlas para iniciar la andadura del automatismo.

En fin, seguro que el día que al fin me atreva perderé dinero, pero me ha dado mucho ánimo lo de ayer. Creo que el sistema tiene posibilidades, he incluso que he acertado mucho en la programación de la función SALIR(), ya que es buena idea eso de crear una valoración acumulativa que evalúe la situación de la entrada y marque una especie de sentimiento bursatil de la inversión.

Queda una labor importante para unir todos los conceptos de forma global. En especial el intervalo temporal es un factor importante y cada vez me confirmo más en que intervalos excesivamente cortos dan lugar a muchas operaciones fallidas, y un intervalo medio obtiene una ventaja adicional al beneficiarse de la volatilidad del mercado aprovechando una de las características intrínsecas de las series temporales aleatorias. Así los 5 min funcionan bien, mucho mejor que graficos de ticks o minutales, pero contando las comisiones de operación salen mucho más rentables los sistemas que usan 10, 15 20 o incluso 30 minutos como intervalo de cálculo. Se reduce drásticamente el drawdown y aumenta la fiabilidad de las operaciones. Cuando pasamos a 60 min la cosa cambia a peor, al menos con el tipo de sistema tendencial que estoy manejando ahora, pero a mejor en otro tipo de sistema, no intradiario.