El Picoesquina

El pasado jueves tuve un sueño, y durante toda la tarde y noche estuve dandole vueltas en la cabeza. Probé los datos con una hoja excel y parecía que al fín había encontrado la gallina de los huevos de oro.

Pero el viernes después de un repaso a los datos me dí cuenta que había utilizado para el pronóstico datos futuros, es decir que el sistema usaba información futura para pronosticar el futuro… así cualquiera, por eso funcionaba tan rebien. El caso es que cambiando los datos de partida a los realmente disponibles en cada instante, datos presentes y pasados el sistema no funcionaba como lo pabía previsto. De todas formas mejora de forma considerable los beneficios por lo que decidí implementarlo en este nuevo sistema llamado ESPERANZA.

Los resultados son realmente buenos desde enero 2008 hasta hoy, aunque precisamente es en los últimos meses actuales cuando peor lo está haciendo. La regla es bien sencilla y es que se deja de entrar un numero determinado de veces siempre que el beneficio de la operación anterior sea mayor que un parámetro.

Bueno, no es tampoco así realmente, ya que arreglando esto descubrí un error de programación en el sistema anterior, que al final ha resultado básico y que dajando lo mal mejora mucho el sistema.

Para este año y ajustando el parametro nuevo Contador a 5 o 6 (no entra durante 5 veces tras un beneficio importante) las ganancias del año doblarían ya la CMR del sistema. Contando también con el desplazamiento acostumbrado.

sistema Esperanza durante el 2009 hasta mayo

La verdad es que no se me había ocurrido el hacer estas cosa simples, pero cuando lo ves en gráfica se iluminan todas las bombillas.

Resulta que aplicando una sencilla regla de gestión monetaria (money management) que en inglés parece que sabemos algo…, que consiste en simplemente aumentar un contrato en la operativa cuando gano mil euros más, pues resulta que los resultados sería tan expectaculares que en un año de ganar 6000 € con el sistema se pasaría a obtener 70.000€.

Merece la pena leer algo más sobre el MoMa y buscar la estrategia que nos diga cuantos contratos operar cada vez, tanto en función del riesgo global como de la valoración en tiempo real de la cartera.