Voy a poner algunos pares que he seguido estos últimos meses. Cada vez estoy más convencido que la inversión por pares es una de las mejores formas de entrar en los mercados. Al menos parece estar siempre más limitado el riesgo, y tiene la ventaja de que las tendencias tienden a ser más constantes y predecibles que en el juego normal.
Aquí va un spread de los que llevo. Ambas constructoras, pero cada una con una evolución bastante diferente en bolsa. Mientras que OHL va viento en popa a ACS le crecen enanos por doquier.
Quizás estos días no es buen momento para añadir posiciones, ya que parece formar un canal alcista y estaría rozando el máximo, por lo que la relación entre ellos bajará seguramente en las próximas semanas y así podremos aumentar la carga.
Por cierto que las posiciones en oro y plata están madurando, esta semana ambos han roto resistencias y auguro subidas grandes hasta fin de año…. Llevo un 14% de la cartera es esto y confío que a medio y largo plazo salga bien ya que en junio se acaba el QE2, y puede que no haya otro. La cantidad de papelitos verdes que se han impreso estos dos últimos años es tan inmensa que el oro y la plata tienen que subir muchísimo más, aunque esto no es ciencia exacta y habrá remansos y remolinos en el camino.
Creo que el spread Avz-Alm se ha puesto a tiro, al menos tras la caída de Almirall al romper suelo del canal, pero bueno, quizás sería conveniente esperar a que sea efectiva la vuelta.
Este es un spread que puede funcionar:
vender Avanzit y comprar Almirall…. a mi parecer conviene vender estos días Avanzit y esperar a la semana que viene para comprar Almirall. He puesto una relación 2000 vs 200.
Dejo la imagen que vale más que mil palabras:
Al fin puedo decir que tengo la aplicación en marcha (todavía debo cambiarle el nombre), aunque sea solo como beta.
Vista de la pantalla principal del programa BOLSAFER
Todo empezó en octubre 2009, o eso creo, pensé que sería bueno disponer de una aplicación personalizada para aumentar la productividad en la generación de informes técnicos de bolsa y a la vez manejar una base de datos con las series temporales de los valores. Así que al me puse manos a la obra. Me costó un poco desempolvar mis conocimientos de programación, no solo por haber estado 3 años sin hacer nada de esto, sino porque mi querido Bill Gates, como es habitual ha querido mejorar sus programas cambiando por completo muchas de las clases y funciones que yo usaba.. Así que el comienzo se alargó un poco.
Lo primero que hice fue organizar los datos, crear un esquema de la base de datos de valores que es el esqueleto de la aplicación. Acto seguido me puse a rellenar los datos es decir a almacenar los valores, códigos, mercados, ISIN etc de todos los valores que voy encontrando.
Después vino la parte de lectura y almacenamiento de las series temporales. El programa debía ser de mantenimiento sencillo… Precisamente me puse a hacerlo para no tener que estar cada día bajando datos de mil páginas web… Eso fue mas o menos rápido. Pero claro al ver la gran cantidad de datos se me han ocurrido mil cosas que hacer con ellos que antes no podía o no disponía de la herramienta adecuada como las matrices o tablas de colores, y los sistemas multivalor sobre los que sigo investigando gracias a tener los datos.
Tras tener esto mas o menos claro, lo que necesitaba era pintar gráficas. Me gustaba mucho usar una clase que programé hace tiempo y que tiene unas escalas de tiempo que me encantan y que no he visto en otro sitio.., pero vi que seguir por ese camino sería difícil (reprogramar todo en .net) así que opté por usar ZedGraph una librería muy buena…pero hay que aprender a usarla como todo.
Otra cosa que me interesaba mucho, para la inversión por pares es la representación grafica de Spreads, el resultado, creo que ha quedado muy bien. Permite dibujar cualquier spread entre los valores que hay en la base de datos (me he tirado unas cuantas horas para programar esto), así que espero que me sirva de algo. Ojo que se puede hacer cualquier combinación lineal de valores, y no solo por pares..
Spread Ibex vs STOXX50 con mi programa
Otra cosa que me gusta son las plantillas gráficas. De cada valor saca 3 graficas, una mensual, otra semanal y el ultimo año de diarias. Me gusta verlas así.. además se pueda pintar encima para marcar lineas.
Quedan muchas cosas por hacer, comentar el código fuente, pequeños ajustes de programación, mejores infinitas, añadir más funcionalidades… la más importante que tengo en mente es la gestión de carteras de valores, es algo sencillo con la estructura actual. Solo sería añadir un formulario de entrada de transacciones al estilo que usa yahoo, y esos movimientos quedarían en una tabla de la base de datos asociadas a un perfil. Después con esos datos se pueden hacer mil cosas, como ver la gráfica de evolución de la cartera etc… www.rankia.com tiene algo bastante bueno, que dibuja la evolución temporal de los activos en la cartera personal y además aporta valores de riesgos, volatilidad etc.
Evolución de mi cartera de bolsa española en RANKIA
También me quedan algunas cosas muy sencillas de implementar, pero que no he tenido tiempo, como los resúmenes semanales que saco con Excel, o las tablas de colores del sistema por pares también en Excel con conexión a la BD, para que no sea necesario llamar a Excel y los calcule independientemente, pero el problema es que veo que he dejado a un lado mis inversiones por terminar el programa y lo que empezó como una ayuda al propósito principal se ha convertido en el propósito principal. Por eso me he obligado a mi mismo a descansar de la programación, a usarlo unas semanas y apuntar todo lo que crea conveniente, para en un futuro terminarlo según indique el uso.
De momento a disfrutar del pequeño monstruo que he hecho, ehhh!!! quizás este sería un buen nombre: Stock Monster,, jeje me gusta puede que lo cambie. BOLSAFER es un poco patético.