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SISTEMA ESPERANZA

Martes, 26 de mayo de 2009

El pasado jueves tuve un sueño, y durante toda la tarde y noche estuve dandole vueltas en la cabeza. Probé los datos con una hoja excel y parecía que al fín había encontrado la gallina de los huevos de oro.

Pero el viernes después de un repaso a los datos me dí cuenta que había utilizado para el pronóstico datos futuros, es decir que el sistema usaba información futura para pronosticar el futuro… así cualquiera, por eso funcionaba tan rebien. El caso es que cambiando los datos de partida a los realmente disponibles en cada instante, datos presentes y pasados el sistema no funcionaba como lo pabía previsto. De todas formas mejora de forma considerable los beneficios por lo que decidí implementarlo en este nuevo sistema llamado ESPERANZA.

Los resultados son realmente buenos desde enero 2008 hasta hoy, aunque precisamente es en los últimos meses actuales cuando peor lo está haciendo. La regla es bien sencilla y es que se deja de entrar un numero determinado de veces siempre que el beneficio de la operación anterior sea mayor que un parámetro.

Bueno, no es tampoco así realmente, ya que arreglando esto descubrí un error de programación en el sistema anterior, que al final ha resultado básico y que dajando lo mal mejora mucho el sistema.

Para este año y ajustando el parametro nuevo Contador a 5 o 6 (no entra durante 5 veces tras un beneficio importante) las ganancias del año doblarían ya la CMR del sistema. Contando también con el desplazamiento acostumbrado.

sistema Esperanza durante el 2009 hasta mayo

sistema Esperanza durante el 2009 hasta mayo

  1. Ferran
    Miércoles, 8 de julio de 2009 a las 09:31 | #1

    Algunos días después de este post, estuve indagando en el indice VIX de volatilidad y descubrí por qué mi sistema había funcionado tan bien en los primeros meses del año y algo menos en los siguientes….
    Resulta que el sistema es adecuado para periodos de gran volatilidad, con resultados muy buenos en esos periodos y malos en otros de baja volatilidad…. La verdad es que con 2 sistemas uno para VIX altos y otro para VIX bajos, es decir, este sistema para periodos de alta volatilidad y otro por ejemplo para peridos tendenciales se podría sacar una pasta…

Comentarios cerrados.