Hace tiempo que quería analizar los datos de la semana de vencimiento de futuros, y ha sido en estos tranquilos días de agosto cuando me he puesto a la faena.
En principio expongo los datos del IBEX, pero tengo en mente analizar algunos valores concretos por ver si encuentro alguna pauta interesante. Leer más…
El pasado viernes fuel la famosa triple hora bruja, es decir el tercer viernes de marzo donde caducan los vencimientos de muchos futuros opciones etc.. es tradicional pensar que ese día el precio está super manejado por las grandes manos, que según cuenta la leyenda son a su vez vendedores natos de volatilidad, por lo cual durante los mese previos han estado vendiendo contratos de opciones a un precio que para que no les salga caro debe ser parecido al cierre del viernes 19… por cierto San José ( Fallas).
Pues según muchos estudiosos del tema ese día suele bajar la bolsa y además si baja es muy probable que el lunes siguiente baje también. Dicho y hecho…
En fin que se cumplió la estadística, pero era en cierto modo previsible debido a las alzas de la semana y teniendo en cuenta que el precio del dolor para marzo situaba al Ibex en los 10500 puntos..
No lo he aprovechado del todo ya que vendí perdiendo la mitad de los Inversos del IBEX, pero vendí el martes unas DB1 que han entrado en ganacias hoy Lunes.
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Por otro lado he estado leyendo cosas y señalo algunas de las empresas que recomiendan en otros foros:
Ayer haciendo repaso de sistemas he visto como ampliando el rango de salida, es decir rebajando los parametros de salida = hacer que el sistema tenga más aguante ante posibles pérdidas o vuelcos de mercado, pues que se gana más, bastante más.. unos 3000 euros para el caso FER_01 2008-2009.
Y esto sin hacer gestión monetaria, que como sabemos hace multiplicar las ganancias y dulcificar las pérdidas bastante..
Pero como se ve en la grafica de beneficios, la curva no tiene una prograsión suave como sería deseable. Eso significaría que el sistema ha sido capaz de sacar en cualquier situación de mercado algo de provecho. Por el contrario, se aprecian momentos estáticos de varios meses en lo que se mantiene en el mismo nivel, y periodos cortos de fuertes beneficios, coincidentes con las grandes variaciones del IBEX. Es por tanto un sistema que necesita de variaciones, no aplicable en periodos de baja volatibidad… Quizás aplicando money management esto se transforme… es cuestoón de probar.
Por cierto que nuevamente el ibex se recupera y regresa al canal alcista que inició, pero vuelve a chocar y ya van 4 veces con la resistencia de los 9380 puntos…. habrá que estar muy atento porque de su superación depende la continuidad de la subida o no…
