Hace tiempo que quería analizar los datos de la semana de vencimiento de futuros, y ha sido en estos tranquilos días de agosto cuando me he puesto a la faena.
En principio expongo los datos del IBEX, pero tengo en mente analizar algunos valores concretos por ver si encuentro alguna pauta interesante. Leer más…
El pasado viernes fuel la famosa triple hora bruja, es decir el tercer viernes de marzo donde caducan los vencimientos de muchos futuros opciones etc.. es tradicional pensar que ese día el precio está super manejado por las grandes manos, que según cuenta la leyenda son a su vez vendedores natos de volatilidad, por lo cual durante los mese previos han estado vendiendo contratos de opciones a un precio que para que no les salga caro debe ser parecido al cierre del viernes 19… por cierto San José ( Fallas).
Pues según muchos estudiosos del tema ese día suele bajar la bolsa y además si baja es muy probable que el lunes siguiente baje también. Dicho y hecho…
En fin que se cumplió la estadística, pero era en cierto modo previsible debido a las alzas de la semana y teniendo en cuenta que el precio del dolor para marzo situaba al Ibex en los 10500 puntos..
No lo he aprovechado del todo ya que vendí perdiendo la mitad de los Inversos del IBEX, pero vendí el martes unas DB1 que han entrado en ganacias hoy Lunes.
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Por otro lado he estado leyendo cosas y señalo algunas de las empresas que recomiendan en otros foros: