El Picoesquina

He estado probando de nuevo unos sistemas simples a partir de los datos SEMANALES y es que tenía la corazonada de que este intervalo de datos va mejor para sistemas tendenciales que los diarios. De momento se confirma que sí, pero apenas llevo trabajo.

Sistema super simple 1 o SSP1

Veamos el SSP1….  El  sistema super simple consiste en:

El día que sube el IBEX (dif de cierres) pongo 1, el día que baja -1.

Sumo los últimos (p1) días de esta serie (p1=parámetro numero 1).

Sumo los últimos (p2) días de esta serie (p2=parámetro numero 2).

Si las series p1 y p2 coinciden en tendencia se hace lo que digan, es decir si ambas están bajistas pues se vende en la apertura del lunes siguiente, y si están alcistas pues se compra en la apertura del lunes siguiente… El sistema está siempre en mercado( todo se puede mejorar, pero leñe!!, hace falta más tiempo.. no seamos moscas cojoneras)..

Pues con esta simple regla el gráfico de beneficios desde el 2001 sería el siguiente: Parámetros (2;6) semanas.

Se puede hacer con una serie solo y para 8 semanas de media movil da este resultado:

La pérdida máxima habría sido menor de 2000 € en ambos casos, la tendencia es claramente alcista en beneficios, y eso que no se ha aplicado ninguna regla de gestión monetaria por lo que el resultado final puede ser espectacular. además es de seguimiento super simple y solo requiere actualizar los datos el domingo por la tarde.. que más se puede pedir..

Como siempre con estas cosas dentro d unos días lo repasaré para ver que no hay fallos…

Por cierto que los nuevos gráficos del Excel son malísimos, con lo fácil que era antes poner y quitar series directamente arrastrando encima.. ahora es un infierno y además va lentísimo… tendré que pensar si conviene hacer un programita para pintar gráficas, en base a ZedGraph o similar.. cosa simple como el sistema..