El Picoesquina

Aunque no lo he puesto en práctica todavía por los problemas de siempre… parece que el sistema FER_01, da buenos resultados sobre CFDs en valores con gran volatilidad, e intervalos de tiempo mayores de los que elegí  en un principio.

Por ejemplo, con Gamesa, que se mueve mucho y tomando valores horarios, los beneficios son muy altos ( ver gráfica), de echo creo que me obsesioné cuando empecé con los sistemas en utilizar intervalos temporales cortos, y eso para los índices vale, porque se mueven muy rápido, pero en las acciones la cosa es más lenta y al final suponía hacer un montón de operaciones, la mayoría fallidas. Los intervalos horarios e incluso diarios, parecen ir bien con acciones. ( mayor tiempo a menor liquidez).

Pongo el ejemplo de GAMESA en los últimos 3 meses, con un beneficio superior al 30%.

Sistema FER_01 apliacdo a GAMESA

Es la misma cuestión de siempre, en enero el sistema FER_01, tomado en intervalos de 10 min está teniendo un resultado excelente, pero sigo sin ejecutarlo en tiempo real. Esta semana pensaba hacerlo, pero no tengo clara la infraestructura que debo poner.

¿que hago?.. veamos las opciones:

Opción 1

yo trabajo de 8 a 15 horas, en el trabajo puedo dejar el programa puesto. Es decir antes de las 9 arranco y pongo en marcha el sistema… a las 3 desconecto, dejando el stop loss fijado y durante una hora que es lo que tardo en llegar a casa el sistema estará en off ajeno a la evolución del mercado. Eso solo ocurrirá los días en que tenga una posición al medio día, que no son todos, pero es algo peligroso no controlar durante esa hora el sistema. Por la tarde ya en casa debo volver a poner el ordenata y continuar en marcha hasta las 17:35 que cierra la bolsa de Madrid.

Opción 2

Antes de irme de casa dejo el portátil enchufado y con el trading a punto. y hasta la tarde no lo puedo ver.  Esta opción me parece muy peligrosa, sobretodo después de leer algún usuario de visualchart que ha tenido problemas por que el sistema se ha vuelto loco y se ha puesto a comprar sin fin… hasta las 16 horas no podría volver y desconectarlo lo que es un problema si algo empieza a ir mal. Tampoco puedo hacer gestión fina de las entradas, me refiero sobretodo a salir al principio cuando la operación va contra mercado, algo que no he implementado en la programación pero que visualmente parece un patrón reconocible.

Lo de no vigilarlo en toda la mañana me da miedo, aunque vista la estadística todo tendría que ir bien.

Opción 3

Trabajar solo con el sistema por la tarde, no con el IBEX que cierra muy pronto, pero si con el DAX o el EuroSTOX, que son mercados abiertos hasta las 22 horas. He probado en casa a programar el sistema sólo de 16: a 22 y parece que funciona muy bien también, pero requiere una inversión inicial mayor y un riesgo mayor del que quería asumir inicialmente. El mini Ibex me parece ideal para iniciarse y el riesgo de quiebra es más limitado. Para usar esta opción debo invertir más dinero en la cuenta de futuros ya que actualmente no dispondría de suficiente y sobretodo estudiar con más detalle lo del sistema de 4 a 10 de la tarde.

Opción 4.

Al igual que el anterior, pero a la inversa, jugar solo por las mañanas desde la oficina y hasta las 3 cerrando posición. Me parece la opción más plausible por el momento, pero al ver los resultados vemos como salir a las 15 supone perder gran parte de las ganancias del sistema, por lo que puede que el sistema no de beneficios, al menos con intervalos de 10 min, quizás el 5 minutal sí.

Opción 5

Pedir un mes de baja sin sueldo, y probar a ver si consigo ganar de verdad dinero con esto de la bolsa o por el contrario pierdo todo. en ese mes debo dar todo de mi por el mercado y jugar con sistema, y no a lo loco.

Es arriesgado, primero porque la empresa me miraría peor de lo que hace ahora, sería un esquiron que a la primera de cambio tratarían de echar fuera, segundo dejo de ganar un sueldo aceptable, aunque esto es lo que menos me preocupa. Lo más grave sería que estar en casa o me lo programo estupendamente o acaban asignándome todos los recados y faenas de la casa, con lo que la vigilancia del mercado se tambalea…

No me convence ninguna de las alternativas, quizás habrá que echarle valor, limitar el número de compras con el broker y dejar el sistema en casita solo… y que pasa si se va la conexión de Ono…ufff que miedo

En fin está difici

OPERATIVA

Se ha iniciado el año con unas moderadas subidas que he aprovechado para vender las Telecinco a 8,2. Eso fue el día 5 después han estado bajando, así que si llegan a 7,6 posiblemente entre de nuevo ya que creo es una buena opción a medio plazo.

Las demás acciones de la cartera siguen como estaban, a la espera del empujoncito que espero llegue, por lo menos la cosa parece repuntar al alza suavemente que es lo bueno.

Las gráficas del año muestran que se está recuperando el parquet, sobretodo en algunos valores, mientras otros siguen de cabeza abajo. Hay varios interesantes que marco en el pdf de análisis, para comprar estas semanas. 20090108_informefer

SISTEMA

Respecto al sistema he realizado unos retoques, mas que nada para probar horas de entrada y salida del sistema, mejorando bastante los aciertos y sobretodo dando beneficios constantes y con cierta permanencia. Llevo 3 días queriendo jugar en serio y al final no lo he hecho. Si lo hubiese aplicado desde el 1 de enero llevaría 270 euros de beneficio acumulado, por 1 contrato (600 €). En fin algún día me decidiré a dejarlo suelto.

Lo cierto es que la discriminación horaria ha significado un impresionante aumento de los beneficios, ya que hay unas horas en que el movimiento es muy debil y saltan muchas ordenes erroneas. Con esta discriminación se consigue por un lado hacer menos operaciones –> menos comisiones y que las que se hacen sean más fiables. Esto puede verse en el resumen del sistema para el año 2008. Donde con la discriminación horaria se ha pasado de 33% de aciertos al 45%.

Los beneficios finales habrían sido de superiores a los 3000 € por contrato (recuerdese que el valor a depositar por contrato oscila entre los 400 € intradía y los 900 € fin de día), y que estos beneficios son descontando 5 € por comisiones y split de mercado. aún así la peor serie de pérdidas fue de 590 €, es decir que si hubiese entrado esa semana debía haber puesto al menos 1200–> o 2000 € por contrato para compensar perdidas.

He de anotar que los días con gap son menos fiables y se han dado las peores pérdidas, por lo uqe otra opción es discriminar estos días y no entrar con la estrategia FER_01 sino con otra.

En resumen si a principios del año 2008, hubiese seguido este sistema FER_01, habría necesitado reservar 2000 € de mi capital y al final del año descontando comisiones obtendría 5300 €, es decir que el benefício habría sido del 265 %. el valor es escandaloso, pero debemos tener en cuenta que no hemos desembolsado la cantidad total sino que hemos estado jugando con un IBEX que vale ahora unos 10.000 € y yo habría jugado con el por 2000 € de reserva. Si cuento lo estrictamente necesario cada día (400 €) el resultado si que es verdaderamente impactante.Los futuros es lo que tienen, pero cuando hay pérdidas los  son tambien altos, por eso no me atrevo a soltar al bicho todavía.

20081204_miniibex

Casi me tiro de los pelos ayer 4 de diciembre. Llegué por la mañanita al curro y estuve pensando sidejar al sistema solo por primera vez o no. Total que no me atreví y lo dejé funcionando pero con la cuenta de simulación, en tiempo real. La primera operación fue mala, perdió 80€, pero a eso de las 10 cerro y poco mas tarde entraba en una compra.. me dije bueno está alto, pero que hago, entro… tampoco entré y resulto una operación con ganancias de 250 €, luego otra con 100€ mas y finalmente por la tarde otra de otros 150… al final del día el beneficio habría sido de 370€, que me habrían venido de perlas para iniciar la andadura del automatismo.

En fin, seguro que el día que al fin me atreva perderé dinero, pero me ha dado mucho ánimo lo de ayer. Creo que el sistema tiene posibilidades, he incluso que he acertado mucho en la programación de la función SALIR(), ya que es buena idea eso de crear una valoración acumulativa que evalúe la situación de la entrada y marque una especie de sentimiento bursatil de la inversión.

Queda una labor importante para unir todos los conceptos de forma global. En especial el intervalo temporal es un factor importante y cada vez me confirmo más en que intervalos excesivamente cortos dan lugar a muchas operaciones fallidas, y un intervalo medio obtiene una ventaja adicional al beneficiarse de la volatilidad del mercado aprovechando una de las características intrínsecas de las series temporales aleatorias. Así los 5 min funcionan bien, mucho mejor que graficos de ticks o minutales, pero contando las comisiones de operación salen mucho más rentables los sistemas que usan 10, 15 20 o incluso 30 minutos como intervalo de cálculo. Se reduce drásticamente el drawdown y aumenta la fiabilidad de las operaciones. Cuando pasamos a 60 min la cosa cambia a peor, al menos con el tipo de sistema tendencial que estoy manejando ahora, pero a mejor en otro tipo de sistema, no intradiario.

Ayer realicé dos operaciones muy cortas con pérdidas globales de 15 €. No es mucho, per la verdad es que me puse en la hora más sosa a eso de las 12 y tuve que ponerme a currar enseguida así con no cuentan mucho.

El caso es que luego estuve retocando mi sistema y no tiene mal aspecto. el único problema son las comisiones a aplicar. resulta que he puesto un valor de comisiones de 6 € por entrada, esto lo hago para asegurarme de que el sistema simulado se pone en el peor de los casos en tiempo real, esto es 1 € de comisión de la agencia (0,9€) en realidad, mas 5 € por desplazamiento de la compra a mercado. es decir que si compro en el mercado real el precio será el tick siguiente (5 puntos) mas respecto a la serie histórica de datos. Esto es muy desfavorable ya que no todos los caso se ejecutarán al tick siguiente y lo más seguro es que la mitad se hagan al mismo precio que en la simulación, pero es para ponerme en lo peor.

Claro, como se hacen muchas operaciones, a la larga el coste de en comisiones+desplazamiento es muy , pero que muy imortante, tanto que condiciona el tener o no ganancias. Cuando consiga que el sistema obtenga ganancias pese a poner el peor caso de entrada me decidiré realmente a entrar con él.