El Picoesquina

OPERATIVA

Se ha iniciado el año con unas moderadas subidas que he aprovechado para vender las Telecinco a 8,2. Eso fue el día 5 después han estado bajando, así que si llegan a 7,6 posiblemente entre de nuevo ya que creo es una buena opción a medio plazo.

Las demás acciones de la cartera siguen como estaban, a la espera del empujoncito que espero llegue, por lo menos la cosa parece repuntar al alza suavemente que es lo bueno.

Las gráficas del año muestran que se está recuperando el parquet, sobretodo en algunos valores, mientras otros siguen de cabeza abajo. Hay varios interesantes que marco en el pdf de análisis, para comprar estas semanas. 20090108_informefer

SISTEMA

Respecto al sistema he realizado unos retoques, mas que nada para probar horas de entrada y salida del sistema, mejorando bastante los aciertos y sobretodo dando beneficios constantes y con cierta permanencia. Llevo 3 días queriendo jugar en serio y al final no lo he hecho. Si lo hubiese aplicado desde el 1 de enero llevaría 270 euros de beneficio acumulado, por 1 contrato (600 €). En fin algún día me decidiré a dejarlo suelto.

Lo cierto es que la discriminación horaria ha significado un impresionante aumento de los beneficios, ya que hay unas horas en que el movimiento es muy debil y saltan muchas ordenes erroneas. Con esta discriminación se consigue por un lado hacer menos operaciones –> menos comisiones y que las que se hacen sean más fiables. Esto puede verse en el resumen del sistema para el año 2008. Donde con la discriminación horaria se ha pasado de 33% de aciertos al 45%.

Los beneficios finales habrían sido de superiores a los 3000 € por contrato (recuerdese que el valor a depositar por contrato oscila entre los 400 € intradía y los 900 € fin de día), y que estos beneficios son descontando 5 € por comisiones y split de mercado. aún así la peor serie de pérdidas fue de 590 €, es decir que si hubiese entrado esa semana debía haber puesto al menos 1200–> o 2000 € por contrato para compensar perdidas.

He de anotar que los días con gap son menos fiables y se han dado las peores pérdidas, por lo uqe otra opción es discriminar estos días y no entrar con la estrategia FER_01 sino con otra.

En resumen si a principios del año 2008, hubiese seguido este sistema FER_01, habría necesitado reservar 2000 € de mi capital y al final del año descontando comisiones obtendría 5300 €, es decir que el benefício habría sido del 265 %. el valor es escandaloso, pero debemos tener en cuenta que no hemos desembolsado la cantidad total sino que hemos estado jugando con un IBEX que vale ahora unos 10.000 € y yo habría jugado con el por 2000 € de reserva. Si cuento lo estrictamente necesario cada día (400 €) el resultado si que es verdaderamente impactante.Los futuros es lo que tienen, pero cuando hay pérdidas los  son tambien altos, por eso no me atrevo a soltar al bicho todavía.