El Picoesquina

El pasado jueves tuve un sueño, y durante toda la tarde y noche estuve dandole vueltas en la cabeza. Probé los datos con una hoja excel y parecía que al fín había encontrado la gallina de los huevos de oro.

Pero el viernes después de un repaso a los datos me dí cuenta que había utilizado para el pronóstico datos futuros, es decir que el sistema usaba información futura para pronosticar el futuro… así cualquiera, por eso funcionaba tan rebien. El caso es que cambiando los datos de partida a los realmente disponibles en cada instante, datos presentes y pasados el sistema no funcionaba como lo pabía previsto. De todas formas mejora de forma considerable los beneficios por lo que decidí implementarlo en este nuevo sistema llamado ESPERANZA.

Los resultados son realmente buenos desde enero 2008 hasta hoy, aunque precisamente es en los últimos meses actuales cuando peor lo está haciendo. La regla es bien sencilla y es que se deja de entrar un numero determinado de veces siempre que el beneficio de la operación anterior sea mayor que un parámetro.

Bueno, no es tampoco así realmente, ya que arreglando esto descubrí un error de programación en el sistema anterior, que al final ha resultado básico y que dajando lo mal mejora mucho el sistema.

Para este año y ajustando el parametro nuevo Contador a 5 o 6 (no entra durante 5 veces tras un beneficio importante) las ganancias del año doblarían ya la CMR del sistema. Contando también con el desplazamiento acostumbrado.

sistema Esperanza durante el 2009 hasta mayo

Ayer haciendo repaso de sistemas he visto como ampliando el rango de salida, es decir rebajando los parametros de salida = hacer que el sistema tenga más aguante ante posibles pérdidas o vuelcos de mercado, pues que se gana más, bastante más.. unos 3000 euros para el caso FER_01 2008-2009.

Y esto sin hacer gestión monetaria, que como sabemos hace multiplicar las ganancias y dulcificar las pérdidas bastante..

Pero como se ve en la grafica de beneficios, la curva no tiene una prograsión suave como sería deseable. Eso significaría que el sistema ha sido capaz de sacar en cualquier situación de mercado algo de provecho. Por el contrario, se aprecian momentos estáticos de varios meses en lo que se mantiene en el mismo nivel, y periodos cortos de fuertes beneficios, coincidentes con las grandes variaciones del IBEX. Es por tanto un sistema que necesita de variaciones, no aplicable en periodos de baja volatibidad… Quizás aplicando money management esto se transforme… es cuestoón de probar.

Por cierto que nuevamente el ibex se recupera y regresa al canal alcista que inició, pero vuelve a chocar y ya van 4 veces con la resistencia de los 9380 puntos…. habrá que estar muy atento porque de su superación depende la continuidad de la subida o no…

El sistema FER_01, que es el que mejores beneficios consigue en la mayoría de los casos, funciona bien en algunos valores con CFDs. La escala temporal debe ampliarse, manejando en torno a 60 min. Los resultados obtenidos para inversiones bajas en valores importantes, como Santander y Gamesa son los siguientes.

El valor final de la operación sería de 9×500=4500€ en el caso del SANtander y de unos 13×200=2600€ para Gamesa, pero como en CFDs solo se ponen las garantías diarias los depósitos a mantener sería para ambos menores a 1000€, con lo que habríamos conseguido en apenas 4 meses multiplicar por 4 el capital invertido.

Como siempre, las condiciones que hacen que el sistema funcione son gran variabilidad de los precios, pero con tendencias intradiarias definidas, luego es posible que si cambia el contexto general los valores cambien su comprotamiento y haya que modificar los parámetros.

Aunque no lo he puesto en práctica todavía por los problemas de siempre… parece que el sistema FER_01, da buenos resultados sobre CFDs en valores con gran volatilidad, e intervalos de tiempo mayores de los que elegí  en un principio.

Por ejemplo, con Gamesa, que se mueve mucho y tomando valores horarios, los beneficios son muy altos ( ver gráfica), de echo creo que me obsesioné cuando empecé con los sistemas en utilizar intervalos temporales cortos, y eso para los índices vale, porque se mueven muy rápido, pero en las acciones la cosa es más lenta y al final suponía hacer un montón de operaciones, la mayoría fallidas. Los intervalos horarios e incluso diarios, parecen ir bien con acciones. ( mayor tiempo a menor liquidez).

Pongo el ejemplo de GAMESA en los últimos 3 meses, con un beneficio superior al 30%.

Sistema FER_01 apliacdo a GAMESA

Muchas cosas han pasado desde la última entrada en el blog, la verdad es que ni siquiera se por donde empezar, pero tartaré de ser breve y detallar más las cosas importantes en próximas entradas.

El 28 de enero, después de pensarlo mucho inicié mi andadura con los sitemas automáticos. Ese día fue desastroso, perdí más dinero que en todo el año anterior de entradas discrecionales. Lo peor además fue que seguí la táctica mixta esa de dejar el programa funcionando en la oficina, cortar a medio día dejando un stop y volver a casa para enchufar rápido el programa de nuevo.

desconozco si se trató de una conjura, de la alineación de los planetas que no era la correcta, pero el caso es que por cortar a medio día perdí el doble de lo que hubiese perdido dejando el sistema solo. Ese jueves me acosté destrozado, viendo como el fantástico sistema que daba beneficios de 1500 € en 30 días me hacía perder 500 en uno, justo además el día que empiezo.

Aún así pensé que todo sería mala suerte del primer día y decidí dejar el sistema solo el viernes en casa. Ay mísero de mi,!!!!, el día siguiente fue aún peor, el sistema compró en máximos y vendió en mínimos en una ruleta sin fin de equívocos. Estadisticamente hablendo fue el peor comportamiento del sistema en los dos años de datos que había probado.

No paré de darle vueltas… influirá tan decisivamente mi entrada en el mercado, un mísero contrato de mini Ibex comprado a mercado puede influir tanto en el precio como para girar el sentido y hacer que falle el sistema de forma tan escandalosa.???, pues al parecer si. Las compras y ventas a mercado se ajustan bastante a las comisiones que les pongo de 6 euros, ya que en la mitad de los casos la compra se hace a un precio superior al que dan las estadísticas en tiempos pasados.

En fin, volviendo al asunto, el viernes terminó muy mal, dos días seguidos con muchas operaciones y ninguna acertada… aún así me arriesgue y deje una venta para el lunes. Menos mal que recupere en ese salto la mitad, pero me desilusioné tanto que paré mis pruebas en el mundo real hasta no tenerlo más claro.

Varios días después, decidí probar con el sistema intradiario y no dejar pasar la noche en vilo, pese a que la estadística dice que los beneficios son el doble si se deja continuo.

Estuve así durante unos 4 días, ganando un poquito o perdiendo un poco según el día. El viernes me cansé a eso de las 2:30 antes de irme a casa y mi sorpresa fue mayuscula cuando a la vuelta vi que había dejado de ganar un buen pellizco. En fin, así que continué una semana más y después de muchas operaciones de pérdida conseguí un de ganancia que compensó lo anterior y lo deje quieto.

Desde entonces en un ataque de ansiedad, decidí dejar los sistemas y me dió por meterme de lleno y sin mirar a comprar CFDs, en plena bajada… a quién se le ocurre. Los CFDs son para inversiones a corto plazo, a largo no rentan, ya que cada día liquidas pérdidas y eso es muy duro, si las has comprado en bolsa pues ya recuperarás o no cuando las vendas pero con CFDs ves cada día lo pésimo de tu cuenta y ahora un mes después he perdido un pastón…y sigo aguantando justo lo que me dije de no hacer.

Si hubiese continuado con el sistema inicial en 10 minutal y continuo habría ganado dinero en febrero, no tanto como en enero, pero al menos algo.

Pero sin duda lo mejor de este mes ha sido que me he enterado de eso del Money Management, y es una pasada. Los beneficios se multiplican y los riesgos se reducen ahora despues de la tormenta toca reflexionar, y trazar una estrategia para recuperar lo perdido. Al menos como soy precavido las pérdidas son grandes pero proporcionales a lo que juego que es poco. Así que continuo con el aprendizaje.

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