Analisis del primer día de mes
Hoy toca analizar el comportamiento del IBEX el primer día de mes. Según dice la leyenda bursátil el primer día suele ser alcista. La justificación es que muchos inversores value, siguen estrategias mensuales y entran en el mercado el primer día. Es algo parecido a los del primer día del año, o el efecto 9:30 de la mañana (cuando llegan los gestores del banco a su puesto y empiezan a comprar…
Para comprobarlo me he cogido los datos del ibex, desde el 2004 y he calculado las ganancias en 3 estrategias simples de compra venta. La más rentable consiste en comprar la penúltima sesión del mes X, al cierre (dia -2, si 0 es el primer día), y vender al cierre del día +1, es decir del segundo día del mes. esta estrategia consigue una rentabilidad del 6 % anual estando en mercado sólo 4 sesiones al mes.
Es curioso ver como el mes de marzo ha sido el peor para aplicar este método, por lo que podemos descartarlo del sistema, aunque deberíamos estudiar antes cómo ha caído semana santa esos años malos de marzo.( porque el efecto día festivo también influye)
Resultados de compra venta en el primer día de mes
La verdad que me ha sorprendido su aparente fiabilidad por lo que trataré de rescatar más datos este fin de semana y probarlo con indices más importantes como el S&P, y eurostoxx. Ya sabemos que un 6% seguro se puede convertir en mucho dinero su usamos el apalancamiento, por lo que no se debe desechar esta táctica tan simple.