SISTEMA AVGSYS
Ficha Sistema
| NOMBRE | AVGSYS |
| Descripción: | Cruce de 2 medias móviles |
| Comisión: | 6 € por contrato |
| Fechas simulación: | 1-ene-2008 a 21-nov-2008 |
| Rango minutal: | 5 minutos |
Este es el sistema más simple que puede existir, se basa en el cruce de dos medias móviles una corta y otra más larga.
Un cruce de media corta sobre la larga al alza indica comprar y un cruce a la baja vender. Es un sistema de tendencia que funciona muy bien a largo plazo, pero puede sufrir grandes pérdidas iniciales, ya que no existe stop y muchas de las operaciones son perdedoras, prácticamente un 70 %, pero se compensa con las grandes ganancias de las operaciones favorables.
Por defecto el sistema se basa en las medias AVsimple, pero en la siguiente simulación probaremos con otro tipo de media más adaptada a la gráfica como las Avadaptative o Avquick.
Los 6€ por contrato tienen en cuanta la opción pésima, de compra o venta, ya que supone un tick de perdida por operación respecto a la simulación histórica, pero la realidad del mercado será más ajustada a esta comisión. Al hacer la simulación se compra o vende sobre un valor fijo y en tiempo real el mercado tiene un precio diferente de oferta y demanda, que normalmente se distancian 5 puntos del MiniIbex o un tick, pero puede ser mayor. Por esto he escogido una comisión de 5 puntos por deslizamiento en tiempo real y 1 punto mas por comisión del broker.
Los resultados son los siguientes:
Vemos que los mejores resultados se obtienen para una media corta de 5 intervalos y una larga de 110 a130. Por cierto que para optimizar uso intervalos de 5 en 5.
Usando estos parámetros en 2007 se obtienen tambien ganancias, pero del oprden de la mitad.
Pese a la aparente bonanza del sistema hay que anotar varios aspectos importantes, el primera es que el gasto en comisiones y deslizamientos es equivalente a la ganancia anual, por lo que se hacen muchas operaciones. Tambien la serie de perdidas mayor ha sido de -3000 euros, además el sistema optimizado ha estado en pérdidas todo el año excepto en los últimos dos meses. Se trata pues de un sistema a largo plazo en el que es probable que iniciemos perdiendo mucho dinero y que nos cansemos antes de que empiece a dar sus frutos. A mi entender una de las variables más importantes que busco es la constancia y estabilidad de resultados al menos mensual. Un sistema bueno es aquel que se mantiene constante en todos los años y meses simulados.
He configurado el sistema con medias tipo adaptativo y avquick y el resultado es mucho peor. Pese a que esperaba mejores beneficios el uso de medias adaptadas y más cercanas al valor lo que aumenta es el numero de operaciones y no el ratio, por lo que los sistemas de cruces he aprendido van vien para intervalos largos y periodos de tiempo dilatados y no a nivel minutal.
Por ejemplo estos sistemas para barras de 30 o 60 minutos obtienen una ganancia sostenida en periodos de tendencia.a la vez que reducen el riesgo y la pérdida máxima.